首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
题库总管
2019-12-17
48
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
选项
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。考前绝密押题锁分,去做题>>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/U7asKKKQ
相关试题推荐
在出测、收测前的准备包括()。 A.了解测区有关危害因素,包括动物、植
《国家基本比例尺地形图更新规范》规定,当地物要素变化率超过()时,宜进行
1.某项目建设期为3年,生产期为9年。项目建设投资(含工程费、其他费用、预备费用
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)120
木工平刨刀具主轴转速高、手工送料、工件置地不均匀等因素可构成安全隐患。下列关于木
木工机械刀具运动速度高,容易造成伤害事故。木工加工过程的危险有害因素是( )。
能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平,影响能力的因素有( )。
在木材加工的诸多危险因素中,木料反弹的危险性大,发生概率高。下列木材加工安全防护
机床常见事故与机床的危险因素有密切的关系。下列事故中,不属于机床常见事故的是(
不同颜色在不同背景对比作用下,可使人对色彩的感觉产生距离上的变化。一般情况下,具
随机试题
非同一控制下的企业合并中关于企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
一般资料:张某,女,20岁,无业,高中文化,无宗教信仰,目前与父母同住。 个人
王小奇是某学校的学生,上小学五年级时就迷上了网络游戏。今年5月2日,王小奇第五次
长期采用肠外营养,理想的输注静脉是
某女,24岁。经行腹痛,色黯,有瘀块。近日又见尿频、尿急、尿痛。宜选用的药是()A.石韦B.三七C.蒲黄D.地榆E.白茅根
白茅根的功效是()A、凉血,散瘀B、温经止血C、活血定痛D、解毒敛疮E、清热生津
冰点降低为-0.52℃的溶液A.等渗溶液B.等张溶液C.低滲溶液D.高滲溶液E.胶体溶液
联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在()中投标。A.同一项目B.其他项目C.本地区项目D
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业应属于()。A:支柱产业B:主导产业C:基础产业D:瓶颈产业
下列减少组织中社会懈怠的方法中,效果最差的是()。A:使个体的贡献可以被正确地衡量B:使员工觉得自己对组织是有用的C:控制组织的规模D:平等对待每一个组织