首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
题库总管
2019-12-17
44
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
选项
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。考前绝密押题锁分,去做题>>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/U7asKKKQ
相关试题推荐
在出测、收测前的准备包括()。 A.了解测区有关危害因素,包括动物、植
《国家基本比例尺地形图更新规范》规定,当地物要素变化率超过()时,宜进行
1.某项目建设期为3年,生产期为9年。项目建设投资(含工程费、其他费用、预备费用
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息)120
木工平刨刀具主轴转速高、手工送料、工件置地不均匀等因素可构成安全隐患。下列关于木
木工机械刀具运动速度高,容易造成伤害事故。木工加工过程的危险有害因素是( )。
能力标志着人的认识活动在反映外界事物时所达到的水平,影响能力的因素有( )。
在木材加工的诸多危险因素中,木料反弹的危险性大,发生概率高。下列木材加工安全防护
机床常见事故与机床的危险因素有密切的关系。下列事故中,不属于机床常见事故的是(
不同颜色在不同背景对比作用下,可使人对色彩的感觉产生距离上的变化。一般情况下,具
随机试题
(78-80题共用备选答案) A.生后第2天出现轻度黄疸以后逐渐加深,至1周左
患者女性,58岁。因煤气中毒1天后入院,深昏迷,休克,尿少,血CO-Hb60%,
从狭义上讲,交叉销售就是一种以企业与客户的现有关系为基础,以( )为中心,发现
某市统计局在针对噪音扰民的一次调查中,当问及受访市民对哪一类噪音反感时,选择社区
转托管可以是一只证券或多只证券,也可以是一只证券的部分或全部。()
负责摆药、加药混合调配的人员应当具有A:药士以上专业技术职务任职资格B:药师以上专业技术职务任职资格C:主管药师以上专业技术职务任职资格D:药学专业专科以
结核病的基本病变属于 A急性增生性炎B纤维素性炎 C化脓性炎D变质性炎E特殊性炎
阵发性室上性心动过速宜选用A.奎尼丁B.利多卡因C.普萘洛尔D.维拉帕米E.阿托品
下列施工成本计划中,属于战术安排的是()。A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、预测性成本计划E、适应性成本计划
WhoBuiltGiza’sPyramids(金字塔)? 1Forcenturies,thepyramidsofGizahave...