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股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 近月和远
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 近月和远
昕玥
2020-05-20
33
问题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。 A. 近月和远月合约之间的时间长短 B. 市场利率 C. 现货指数价格 D. 现货红利率
选项
答案
ABCD
解析
设:F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期、现价格理论可推出:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
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