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在我国,4月20日某交易者进行套利交易,同时买入10手7月燃料油期货合约,卖出2
在我国,4月20日某交易者进行套利交易,同时买入10手7月燃料油期货合约,卖出2
书海库
2020-05-20
72
问题
在我国,4月20日某交易者进行套利交易,同时买入10手7月燃料油期货合约,卖出20手8月燃料油期货合约,买入10手9月燃料油期货合约,成交价格分别为3620元/吨,3670元/吨和3700元/吨,5月5日对冲平仓时成交价格分别为3640元/吨,3660元/吨和3690元/吨,该交易者的净收益是( )元。(按10吨/手计算,不计手续费等费用)[2012年9月真题] A. 1500 B. 2500 C. 3000 D. 5000
选项
答案
C
解析
蝶式套利损益如表5-8所示。表5-8 蝶式套利策略[img]/upload/tiku/142/1980724_1.JPG[/img]
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