某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算

恬恬2020-05-20  23

问题 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为(  )。A、X60亿元,Y60亿元B、X60亿元,Y90亿元C、X48亿元,Y72亿元D、X30亿元,Y90亿元

选项

答案C

解析以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重,所以X的经济资本=60/150*120=48亿元;Y的经济资本=90/150*120=72亿元。考点:信用风险控制限额管理
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