VAR的计算方法有（）。 Ⅰ.德尔塔一正态分布法 Ⅱ.局部估值法 Ⅲ.历

题库总管2019-12-17 56

问题 VAR的计算方法有（）。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法

选项 A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.D：Ⅰ.Ⅲ.

答案B

解析VAR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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