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某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19670元/吨和19830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨,则5月份...
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19670元/吨和19830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨,则5月份...
admin
2020-12-24
46
问题
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19670元/吨和19830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨,则5月份铝期货合约变为()元/吨时,价差是缩小的。
选项
A 19970
B 19950
C 19980
D 19900
答案
D
解析
考察价差的计算,建仓时价差等于高价-低价,平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。 建仓时价差=19830-19670=160(元/吨); 平仓时,假设5月份铝期货合约价格为X,价差=X-19780; 价差缩小,则X-19780
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