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某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出
tikufree
2020-05-20
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问题
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利。(不计手续费等费用) A. 7月9810元/吨,9月9850元/吨 B. 7月9860元/吨,9月9840元/吨 C. 7月9720元/吨,9月9820元/吨 D. 7月9840元/吨,9月9860元/吨
选项
答案
ABD
解析
该交易者卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,该策略为卖出套利,价差缩小盈利。建仓时价差=9780-9710=70(元/吨)。A项,平仓价差=9850-9810=40(元/吨);B项,平仓价差=9840-9860=-20(元/吨);C项,平仓价差=9820-9720=100(元/吨);D项,平仓价差=9860-9840=20(元/吨)。ABD三项价差均缩小,该交易者是盈利的。
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