2. 财务会计
  3. 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（　　）。 A． 投资者往往按照1单

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（　　）。 A． 投资者往往按照1单

tikufree2020-05-20  71
问题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（　　）。 A． 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B． 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C． 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D． 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
选项
答案ABD
解析投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则该策略为Delta中性策略。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。
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