2. 财务会计
  3. 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的

shuhaiku2019-12-17  65
问题 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
选项 A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案B
解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。
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