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财务会计
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。[2015
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。[2015
天天题库
2020-05-20
52
问题
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时,选择( )置信水平比较合理。[2015年样题] A. 5% B. 30% C. 50% D. 95%
选项
答案
D
解析
在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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