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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深30
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深30
Freeti
2019-12-17
12
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为( )元。
选项
A.1537500B.1537650C.1507500D.1507350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币,相应利息为15( )( )000×6%×3/12=22500(元)。一个月后收到15000元红利,剩下两个月后本利和=15000+15000×6%×2/12=15150(元)。净持有成本=22500-15150=7350(元)。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350(元)。
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