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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
恬恬
2019-12-17
37
问题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为( )万港元。
选项
A、76.125B、76.12C、76.625D、75.62
答案
D
解析
资金占用75万港元,相应的利息为:75万港元6%3/12=11250(港元);一个月后收到红利5000港元,剩余2个月的利息为50006%2/12=50港元,本利和为5050港元,净持有成本=11250-5050=6200港元,该远期合约的合理理论价格应为:750000+6200=756200港元
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