2. 财务会计
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

恬恬2019-12-17  35
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。
选项 A、76.125B、76.12C、76.625D、75.62
答案D
解析资金占用75万港元，相应的利息为：75万港元6%3/12=11250(港元)；一个月后收到红利5000港元，剩余2个月的利息为50006%2/12=50港元，本利和为5050港元，净持有成本=11250-5050=6200港元，该远期合约的合理理论价格应为：750000+6200=756200港元
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