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财务会计
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
恬恬
2019-12-17
36
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
选项
A.12%B.14%C.1 5%D.16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:[img]/upload/tiku/478/6827235_1.png[/img]代入数据得:3%=18%-[6%+1.5X(RM-6%)],解得:RM=12%。
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