2. 财务会计
  3. 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益

假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益

恬恬2019-12-17  29
问题 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。
选项 A.12％B.14％C.1 5％D.16％
答案A
解析根据詹森指标公式：[img]/upload/tiku/478/6827235_1.png[/img]代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。
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