2. 财务会计
  3. 从理论上讲，（　　）。 A． 看跌期权的价格不应该高于执行价格 B． 看

从理论上讲，（　　）。 A． 看跌期权的价格不应该高于执行价格 B． 看

书海库2020-05-20  10
问题 从理论上讲，（　　）。 A． 看跌期权的价格不应该高于执行价格 B． 看跌期权的价格不应该高于标的资产价格 C． 看涨期权的价格不应该高于标的资产价格 D． 看涨期权的价格不应该高于执行价格
选项
答案AC
解析看涨期权给予买方在未来买入标的资产的权利，如果该权利的价格高于标的资产的价格，那么投资者会选择直接购买标的资产，从而使看涨期权价格下降。看跌期权赋予持有者未来以行权价格卖出标的资产的权利，其未来收益等于行权价格减去行权时标的资产价格，再减去权利金。当标的资产价格为0时，看跌期权买方的最大收益为执行价格-权利金，如果权利金高于执行价格，看跌期权买方会选择抛售期权从而使权利金下降。
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