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财务会计
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
昕玥
2020-05-20
36
问题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。 A. 解析法 B. 图表法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 历史模拟法
选项
答案
ACD
解析
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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