首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
昕玥
2020-05-20
41
问题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。 A. 解析法 B. 图表法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 历史模拟法
选项
答案
ACD
解析
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V9ppKKKQ
相关试题推荐
我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万
根据商业银行风险监管核心指标,我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、
关于融资租赁合同特征的说法,正确的有()。 A、融资租赁合同是诺成合同 B
下列金融活动中,属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳
根据利率的风险结构理论,到期期限相同的债券工具,其利率水平不同的原因在于()不
某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品,这种做法属
下列融资租赁业务中,金融租赁合同不需要自担风险的是()。 A、转租式融资租赁
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
证券投资基金向投资者募集资金,形成独立财产,以投资组合方式进行证券投资。作为基金
2015年3月,国务院正式发布了《存款保险条例》,并于5月1日正式实施。从风险管
随机试题
防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向
北京的甲公司欲购买某一专用设备,为此在2013年1月3日向广州的乙公司发出购买该
(2012年)根据企业破产法律制度的规定,下列有关破产申请受理程序的表述中,正确
下列劳动力需求曲线(图1—2)中,()表示劳动力需求量变动相对于工资率变动富有弹
按照《统计违法违纪行为处分规定》的规定,泄露统计调査中知悉的统计调査对象商业秘密的行为,情节严重的,对有关责任人员给予()处分。A.警告、记过或者记大过B.
给水管网包括室外管网和室内管网,包括()等。A.室外消火栓给水管道B.自动喷水灭火系统管道C.室内消火栓给水管道D.水喷雾灭火系统管道E.消防设施的排
关于地西泮的作用特点,叙述错误的是A.剂量加大可引起麻醉B.有良好的抗癫痫作用C.小于镇静剂量时即有抗焦虑作用D.可增强其他中枢抑制药的作用E.产生镇静
项目年度、季度的施工进度计划均属()。 A.实施性的计划B.控制性计划 C.操作性极强的计划D.要落实到班组的计划
期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时,可以从事的行为是()。A.向客户做获利保证,或者约定分享收益或共担风险B.以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依
关于行政许可,下列说法正确的是()。A:行政许可是依职权的行政行为B:行政许可是一种负担行政行为C:行政许可存在的前提是法律的一般禁止D:行政许可一般为非