首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
昕玥
2020-05-20
46
问题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。 A. 解析法 B. 图表法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 历史模拟法
选项
答案
ACD
解析
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V9ppKKKQ
相关试题推荐
我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万
根据商业银行风险监管核心指标,我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、
关于融资租赁合同特征的说法,正确的有()。 A、融资租赁合同是诺成合同 B
下列金融活动中,属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳
根据利率的风险结构理论,到期期限相同的债券工具,其利率水平不同的原因在于()不
某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品,这种做法属
下列融资租赁业务中,金融租赁合同不需要自担风险的是()。 A、转租式融资租赁
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
证券投资基金向投资者募集资金,形成独立财产,以投资组合方式进行证券投资。作为基金
2015年3月,国务院正式发布了《存款保险条例》,并于5月1日正式实施。从风险管
随机试题
大户型及别墅客户的消费特征表现在()等方面。 A、置业经验非常丰富,对物业有自
当足跟部皮肤部分缺损后,应选用 A.背阔肌皮瓣修复 B.足背游离皮瓣修复
某公司采用普通股方式筹资,筹资费率为6%,第一年股利率为11%,以后每年预计增长
在采用钢筋探测仪进行构件混凝土内部钢筋保护层厚度测试时,如出现实测钢筋的根数、位
32、2002年,某110kV线路接地系统电流异常,拆检发现接地系统施工错误,同
下列关于证券经纪业务的表述中,正确的有()。
知识点:干啰音 以下是干啰音的特点。除了A.是呼吸音之外的附加声音B.呼气时明显C.持续时间较长D.性质和部位固定不变E.音调较高
上尿路结石典型的症状是A血尿+尿痛B腰痛+血尿C腰痛+脓尿D尿频+血尿E腰痛+尿痛
编制施工图预算过程中,图纸的主要审核内容有()A.审核图纸同相关尺寸是否有误B.审核图纸是否有设计更改通知书C.审核材料表上的规格是否与图纸相符D.
下列合同中,属于非要式合同的是()。A.定金合同B.房屋抵押合同C.房屋租赁合同D.房屋买卖合同