在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）

昕玥2020-05-20 43

问题在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。 A．解析法 B．图表法 C．蒙特卡罗模拟法 D．历史模拟法

选项

答案ACD

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V9ppKKKQ

相关试题推荐

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万
根据商业银行风险监管核心指标，我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、
关于融资租赁合同特征的说法，正确的有()。 A、融资租赁合同是诺成合同 B
下列金融活动中，属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳
根据利率的风险结构理论，到期期限相同的债券工具，其利率水平不同的原因在于()不
某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品，这种做法属
下列融资租赁业务中，金融租赁合同不需要自担风险的是()。 A、转租式融资租赁
在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（） A.期限最长的债券
证券投资基金向投资者募集资金，形成独立财产，以投资组合方式进行证券投资。作为基金
2015年3月，国务院正式发布了《存款保险条例》，并于5月1日正式实施。从风险管

随机试题

不带有电荷的粒子是 A．中子 B．α粒子 C．β粒子 D．β粒子
《银行业全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织
①展望未来，第四次科技革命同样面临着诸多社会问题的考验，人类的未来也可能发生根本
有效的绩效指标应该立足于（　　）的目的。
以上各类心理学中，研究脑和行为关系的A．生理心理学B．健康心理学C．神经心理学D．临床心理学E．变态心理学
石海主要分布在山顶夷平面或山麓地带等地形平坦部位。关于石海成因叙述正确的是（　　）。A．流水侵蚀作用B．泥石流或滑坡C．海洋沉积作用D．冻融风化作用
为了加强班级纪律管理，班主任王老师规定，凡是上课不认真听讲的，罚款5元；凡是在班级活动中搞小动作，罚款2元；凡是上学迟到早退，不认真完成作业的，罚款1元；...
国际短期资金流动的类型包括（）， ①国际直接投资 ②国际间接投资 ③贸易资金流动 ④保值性资金流动A.①②B.①④C.①③D.③④
关于建筑管道安装的技术要求，下列说法正确的有（）A.管道安装一般本着先主管后支管，先下部后上部的原则B.不同材质的管道应先安装铸铁管，再安装塑料管C.
()的技巧是通过赞赏服务对象的某些行为来增加这些行为再次出现的可能性，达到强化和巩固这些行为的目的。A:正面强化B:体验式学习C:组织活动D:朋辈榜样

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万

根据商业银行风险监管核心指标，我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、

关于融资租赁合同特征的说法，正确的有()。 A、融资租赁合同是诺成合同 B

下列金融活动中，属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳

根据利率的风险结构理论，到期期限相同的债券工具，其利率水平不同的原因在于()不

某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品，这种做法属

下列融资租赁业务中，金融租赁合同不需要自担风险的是()。 A、转租式融资租赁

在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（） A.期限最长的债券

证券投资基金向投资者募集资金，形成独立财产，以投资组合方式进行证券投资。作为基金

2015年3月，国务院正式发布了《存款保险条例》，并于5月1日正式实施。从风险管

不带有电荷的粒子是 A．中子 B．α粒子 C．β粒子 D．β粒子

《银行业全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织

①展望未来，第四次科技革命同样面临着诸多社会问题的考验，人类的未来也可能发生根本

有效的绩效指标应该立足于（ ）的目的。

以上各类心理学中，研究脑和行为关系的A．生理心理学B．健康心理学C．神经心理学D．临床心理学E．变态心理学

石海主要分布在山顶夷平面或山麓地带等地形平坦部位。关于石海成因叙述正确的是（ ）。A．流水侵蚀作用B．泥石流或滑坡C．海洋沉积作用D．冻融风化作用

为了加强班级纪律管理，班主任王老师规定，凡是上课不认真听讲的，罚款5元；凡是在班级活动中搞小动作，罚款2元；凡是上学迟到早退，不认真完成作业的，罚款1元；...

国际短期资金流动的类型包括（）， ①国际直接投资 ②国际间接投资 ③贸易资金流动 ④保值性资金流动A.①②B.①④C.①③D.③④

关于建筑管道安装的技术要求，下列说法正确的有（）A.管道安装一般本着先主管后支管，先下部后上部的原则B.不同材质的管道应先安装铸铁管，再安装塑料管C.

()的技巧是通过赞赏服务对象的某些行为来增加这些行为再次出现的可能性，达到强化和巩固这些行为的目的。A:正面强化B:体验式学习C:组织活动D:朋辈榜样

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）

有效的绩效指标应该立足于（　　）的目的。

石海主要分布在山顶夷平面或山麓地带等地形平坦部位。关于石海成因叙述正确的是（　　）。A．流水侵蚀作用B．泥石流或滑坡C．海洋沉积作用D．冻融风化作用