首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )
昕玥
2020-05-20
44
问题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。 A. 解析法 B. 图表法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 历史模拟法
选项
答案
ACD
解析
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步:①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法:解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V9ppKKKQ
相关试题推荐
我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万
根据商业银行风险监管核心指标,我国商业银行收益合理性的监管指标有()。 A、
关于融资租赁合同特征的说法,正确的有()。 A、融资租赁合同是诺成合同 B
下列金融活动中,属于商业银行资产管理范畴的有()。 A、发行债券 B、交纳
根据利率的风险结构理论,到期期限相同的债券工具,其利率水平不同的原因在于()不
某商业银行为满足客户转移风险的需求而设计出一种新的远期合约类金融产品,这种做法属
下列融资租赁业务中,金融租赁合同不需要自担风险的是()。 A、转租式融资租赁
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中() A.期限最长的债券
证券投资基金向投资者募集资金,形成独立财产,以投资组合方式进行证券投资。作为基金
2015年3月,国务院正式发布了《存款保险条例》,并于5月1日正式实施。从风险管
随机试题
根据《期货市场客户开户管理规定》期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式
下列为常见矿图比例的是()。 A.1:10000 B.1:5000 C.
青春期发育过程中最为显著的变化是 A.心脏的增长 B.脑的重量增加 C.体
管理评审是由检测机构的()组织经行的综合评价活动。
上海证券交易所和深圳证券交易所A股交易过户费的收费标准为按成交金额的()向买卖
处方直接写药名,需调配蜜炙品的药是
对《中国山水画技法》一课教学目标表述较为合适的是()。
现金股息在除息日直接计入基金收益。()
通过启发、劝告、诱导、商量、建议等方法,使被领导者都能接受并贯彻自己意图的领导方式是激励方式。( )
商业银行将其持有的未到期票据转让给其他商业银行,这种行为称为票据的()。A:承兑B:贴现C:转贴现D:再贴现