某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409、Cu1411和Cu141

书海库2020-05-20 36

问题某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1409、Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利，在Cu1409合约上持仓20手，在Cu1411合约上持仓35手，则应持有Cu1412合约（　　）手。 A． 20 B． 35 C． 15 D． 55

选项

答案C

解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约。其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为：35-20=15（手）。

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