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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。 A.第一步,要假设风险因子
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。 A.第一步,要假设风险因子
Freeti
2019-12-17
38
问题
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
选项
答案
D
解析
这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。
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