2. 财务会计
  3. 蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。 Ａ.第一步，要假设风险因子

蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。 Ａ.第一步，要假设风险因子

Freeti2019-12-17  16
问题 蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
选项
答案D
解析这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。
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