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  3. 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期

投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期

书海库2019-12-17  56
问题 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）
选项 A.损失6.56，获利6.745B.获利6.75，损失6.565C.获利6.56，损失6.565D.损失6.75，获利6.745
答案A
解析该投资者持有欧元，担心欧元贬值，应在外汇期货市场上进行卖出套期保值。其在现货市场和期货市场的盈亏状况如下：现货市场的盈亏状况为（1.2120-1.3432）×50=-6.56（万美元），期货市场的盈亏状况为（1.3450-1.2101）×50=6.745（万美元）。
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