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投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期
书海库
2019-12-17
40
问题
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。()(不计手续费等费用)
选项
A.损失6.56,获利6.745B.获利6.75,损失6.565C.获利6.56,损失6.565D.损失6.75,获利6.745
答案
A
解析
该投资者持有欧元,担心欧元贬值,应在外汇期货市场上进行卖出套期保值。其在现货市场和期货市场的盈亏状况如下:现货市场的盈亏状况为(1.2120-1.3432)×50=-6.56(万美元),期货市场的盈亏状况为(1.3450-1.2101)×50=6.745(万美元)。
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