某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半

书海库2019-12-17 51

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表

作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（　　）。查看材料

选项 A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定

答案B

解析对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说，利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务，给其带来负久期，从而减少投资组合的久期。

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