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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半
书海库
2019-12-17
38
问题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表
作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为( )。 查看材料
选项
A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
答案
B
解析
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说,利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务,给其带来负久期,从而减少投资组合的久期。
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