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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套
Loveyou
2020-05-20
35
问题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A、30B、40C、45D、50
选项
答案
C
解析
本题考查股指期货最佳套期保值数量。N=β(Vs/VF)=1.8×(500/20)=45(份)。公式中,VS为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值;β为该股票组合与期货标的股指的系数。
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