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关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是( )。 A. 只有当期货价格
关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是( )。 A. 只有当期货价格
Freeti
2020-05-20
51
问题
关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是( )。 A. 只有当期货价格低于无套利区间下界时,反向套利才能进行 B. 只有当期货价格低于无套利区间上界时,正向套利才能进行 C. 只有当期货价格高于无套利区间上界时,正向套利才能进行 D. 期货价格在无套利区间内,套利将导致亏损
选项
答案
B
解析
无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间,在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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