2. 财务会计
  3. 下列关于Theta的性质的说法不正确的是（） A看涨期权和看跌期权的The

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（） A看涨期权和看跌期权的The

书海库2019-12-17  54
问题 下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案DE
解析(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Vp8lKKKQ
相关试题推荐
随机试题