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  3. 同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 50元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 ...

同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 50元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 ...

admin2020-12-24  3
问题 同时售出甲股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 50元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果到期日的股票价格为 48元，该投资组合的净收益是（　　）元。
选项 A.5
B.7
C.9
D.11
答案B
解析该投资组合的净收益 =-（ 50-48） +（ 4+5） =7（元）。 出售看涨期权净收益 =5元，出售看跌期权净收益 =-（ 50-48） +4=2（元）。
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