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金融经济
某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022,...
某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022,...
admin
2020-12-24
45
问题
某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022, 2个月内现货铜的价格变动与2个月内期货硐价格变动的相关系数ρ =0.6。则该公司应购买期货合约为()手。
选项
A、 25
B、 30
C、 50
D、 10
答案
B
解析
。最佳套期保值比率=0.6×0.011/0.022=0. 3 因此该公司应购买期货合约为2500/25×0. 3=30手
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