2. 金融经济
  3. 某公司将在2个月后购买2500吨铜，该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022,...

某公司将在2个月后购买2500吨铜，该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022,...

admin2020-12-24  35
问题 某公司将在2个月后购买2500吨铜，该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σ x=0.011，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σ Q=0. 022, 2个月内现货铜的价格变动与2个月内期货硐价格变动的相关系数ρ =0.6。则该公司应购买期货合约为（）手。
选项 A、 25
B、 30
C、 50
D、 10
答案B
解析。最佳套期保值比率＝0.6×0.011/0.022＝0. 3 因此该公司应购买期货合约为2500/25×0. 3=30手
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