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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在(...
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在(...
admin
2020-12-24
39
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在()点之间。
选项
A:[3420,3480]
B:[3450,3480]
C:[3990,3450]
D:[3990,3480]
答案
A
解析
F(4月1日,6月22日)=3450*[1+(6%-1%)*83/365]=3450.0(点);上界:3450+30=3480.0(点);下界:3450-30=3420(点)。
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