假设年利率为6%，年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在(...

admin2020-12-24 39

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在()点之间。

选项 A:[3420,3480]
B:[3450,3480]
C:[3990,3450]
D:[3990,3480]

答案A

解析F(4月1日，6月22日)=3450*[1+（6%-1%）*83/365]=3450.0（点）；上界：3450+30=3480.0（点）；下界：3450-30=3420（点）。

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