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1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套...
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套...
admin
2020-12-24
46
问题
1991—1993年间,德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品,合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保(也称滚动套保)对冲风险,套保比率为1。随着石油价格持续下跌,MG最终放弃了套保头寸,损失超过10亿美元。MG套期保值采用循环套保方式的原因是()。
选项
A 不存在与其合同期限相匹配的期货合约
B 到期期限短的期货合约往往流动性较强
C 可以降低套期保值的交易成本
D 可以规避套期保值的基差风险
答案
AB
解析
A B 期货市场各类期货品种中,并不是所有月份的合约都有足够的交易量,一般只有近期合约成交量较大,远期合约成交量较少,如果按照时间对等或相近原则进行操作,企业一旦在不活跃合约上进行套保,就容易陷入流动性风险中。因此需要采取循环套保的方式。
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