首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
免费考试题库
2019-12-17
29
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
选项
A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WEdfKKKQ
相关试题推荐
技术分析为基础的投资战略是在否定()市场的前提下,以历史交易数据为基础的调查研究
从会计师事务所、银行、咨询机构等得到的资料属于历史资料。()
历史资料研究的缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解决问题;而调
在市盈率的估价方法中,利用历史数据进行估计的有()。
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷有()。
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
VaR方法存在的缺陷包括()。
在风险管理方法中,敏感性法、波动性法的缺陷有()。
下列关于久期在实践应用中的缺陷,说法正确的有()。
传统的风险限额管理主要是头寸规模控制,这种管理方式存在的缺陷包括()。
随机试题
下列关于银行业监督管理措施中现场检查的说法,正确的有()。 A、现场检查是周
王股向金盛借款150万元用于炒股,因股市行情不好金盛担心王股能否还款,后金盛从朋
下列选项中,属于国务院直属机构的是()。
在MMPI及MMPI-2全答“否定”模式中,L、F、K三个效度量表的分数均相当高
某省粮食总产量4426.3万吨,比上年增长2.1%,连续9年实现增产。新认证
项目工艺技术方案采用的高新技术,必须符合()的要求。 A.先进性B.垄断性
初次面谈时,银行调查人员可按照( )标准原则,从有关方面集中获取客户相关信息。A.国际信用“4C”B.国际信用“6C”C.银行业信用D.贷款信用
在牙周炎发展过程中以T淋巴细胞浸润为主的阶段是A.始发期B.早期病变C.进展期D.病损确定期E.修复期
(2015年)建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有( )。 A.实现建设工程可视化展示B.提升建设工程项目管理质量C.加强建设工程全生产管理D.控
组织单位工程施工组织设计过程检查说法正确的是()。A.监理工程师主持B.施工单位企业技术负责人或主管部门负责人主持C.企业项目部门、项目经理部相关部门参加