首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点
Loveyou
2019-12-17
22
问题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是( )。
选项
A.做多国债期货合约96手B.做多国债期货合约89手C.做空国债期货合约96手D.做空国债期货合约89手
答案
C
解析
该机构持有国债现货,为对冲利率风险,应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100000000×0.06045÷100=60450。国债期货的基点价值为:1000000×0.06532÷100÷1.0373≈629.7。需要对冲的数量为:60450÷629.7≈96(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WG2EKKKQ
相关试题推荐
在描述团队成员的角色与职责的形式中,采用传统组织机构图,以图形方式自上而下地显示
根据《中华人民共和国中国人民银行法》,中央银行可以运用的货币政策工具包括()
中央银行金融服务的特征有()
金融机构面临的下列风险中,属于信用风险的是()
《中国21世纪初可持续发展行动纲要》提出的重点实施领域包括资源利用与保护领域、生
在传统的证券市场上,所谓证券经营机构一般包括()
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得()
金融租赁业务为企业提供以“融物”代替“融资”的服务。在租期内,承租人对租赁设备(
按规定,我国商业银行总行拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行()的
国家创新体系是由与知识和科学技术相关的机构和组织构成的网络体系,其主体包括()
随机试题
下列选项中不属于我国四大佛教名山的是( )。 A.峨眉山 B.九华山 C
水泥的性能指标包括()等
下列各项中,属于我国《企业会计准则》界定的会计计量属性有:《》()
综合布线系统水平布线子系统的水平电缆最大长度为()m。
在其他条件相同时,工资率变化对劳动力需求量产生的影响有()。
物业服务企业的下列收入中,属于主营业务收入的有()。
与一般工业品相比较,建筑产品有着特殊的技术经济特点,主要表现在()。
关于地基变形,下列说法正确的是()。 A.设计等级为甲级和除规范规定可不作变形计算的部分乙级建筑物外的建筑必须进行变形计算 B.除丙级建筑物及规范规...
“90后”一代拥有一个网络童年,信息技术革命带来的社会变迁在他们身上打下了深深的烙印。他们中的不少人使用“火星文”,装扮怪异,喜欢动漫,照毕业照时不会正襟...
即使采用适当的缓释工具,也不能()操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除