1月初，5月和9月大豆期货合约价格分别是3780元/吨和3880元/吨，某套利者

昕玥2020-05-20 52

问题 1月初，5月和9月大豆期货合约价格分别是3780元/吨和3880元/吨，某套利者以该价格同时卖出5月、买入9月大豆合约，等价差变动到（　　）元/吨时，交易者平仓是获利的。（不计手续费等费用） A． 120 B． 80 C． 100 D． 150

选项

答案AD

解析该交易者买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，该策略为买入套利，在价差扩大时盈利。建仓时价差＝3880-3780=100（元/吨），所以只要平仓时价差大于100元/吨即可获利。

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