2. 金融经济
  3. 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。A. s

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。A. s

admin2020-12-24  31
问题 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。
选项 A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
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解析B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。
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