首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。A. s
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。A. s
admin
2020-12-24
28
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有( )。
选项
A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
答案
AD
解析
B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项,最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。根据目前的监管规定,ms最小为3。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WVDCKKKQ
相关试题推荐
乘坐公共交通工具时,一旦发生火灾,下列逃生表述正确的是____(出题单位:应急管理部消防救援局)A、不要慌张,按顺序慢慢走B、寻找最近的门窗等出口逃生,迅速离
股票市场上常常被提到的“IPO”的意思是____。A、首次公开发行,即公司第一次公募股票B、公司第一次私募股票C、已有股票的公司再次公募股票D、已有股票的
政治能力最核心的是把握方向、把握大势、把握全局的能力,保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。A.正确B.错误
“一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去,把党的正确主张变为群众的自觉行动。”这是《党章》对党的政治路线的表述。()A.正确B.错误
三大攻坚战是什么(ABC)A.防范化解重大风险B.精准脱贫C.污染防治D.蓝天保卫战
新时代“三个一以贯之”是指(ABC)A.坚持和发展中国特色社会主义要一以贯之B.推进党的建设新的伟大工程要一以贯之C.增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之
党的建设面临的“四大考验”指()、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。A.廉政考验B.执政考验C.强军考验D.风险考验
市场细分是一个信息分析和归纳的过程,也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段,配合管理层和经办人员来完成客户...
商业银行开展金融创新活动,应做到“认识你的交易对手”。董事会和高级管理层应通过有效手段,确保悉知本行的金融创新业务、运行情况以及市场状况。()
2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件,是一起典型的声誉风险事件。()
随机试题
下列说法正确的是 A、搽剂常用的溶剂是水 B、涂剂大多为消毒或消炎药物的甘油
能与肥大细胞结合的Ig是()。 A.IgG B.IgM C.IgA D.
我国商业健康保险的现状()
在统计行政诉讼的双方当事人中,被告为()。
真空断路器的灭弧及绝缘介质是()
某市车辆清洗业协会在与本市各洗车企业协商后,向该市区100多个洗车企业发布《关于
运用收益法评估房地产时,房地产总费用通常包括( )。
《论灵魂》中,认为人的灵魂分为三类,其中不包括( )
C
关于科学研究支出,下列说法错误的是( )。A.科学研究是可以由个人或集体去完成的,一般来说,科学研究的成果也可以有偿转让B.我国财政用于科学研究支出及其占财