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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%
免费考试题库
2020-05-20
47
问题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。 A. 0.020 B. 0.022 C. 0.031 D. 0.033
选项
答案
B
解析
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:说明:说明:QQ五笔截图未命名将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。
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