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  3. 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[20

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[20

tikufree2020-05-20  59
问题 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[2015年11月真题]
选项
答案错
解析在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：说明:HWOCRTEMP_ROC1330，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。
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