在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[20

tikufree2020-05-20 51

问题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（　　）[2015年11月真题]

选项

答案错

解析在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：说明:HWOCRTEMP_ROC1330，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nndpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

决定法律本质、内容和发展方向的根本因素是（ ）。 A、国家强制力 B、物质