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假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为
免费考试题库
2019-12-17
56
问题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。
选项
A:大于1B:等于零C:等于1D:等于两种证券标准差的加权平均值之和
答案
D
解析
两种风险证券收益完全正相关,资产组合的标准差为两者加权平均值之和;有可能等于、大于、小于1,但是不可能等于0。
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