某交易者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨的价

恬恬2020-05-20  14

问题 某交易者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨的价格买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为(  )时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。(不计手续费等费用) A. 7月6400元/吨,9月6480元/吨 B. 7月6450元/吨,9月6480元/吨 C. 7月6400元/吨,9月6440元/吨 D. 7月6250元/吨,9月6480元/吨

选项

答案D

解析该交易者进行的是买入套利,当价差扩大时,套利者将会获利。建仓时白糖期货的价差为:6480-6380=100(元/吨),因此当价差大于100元/吨时,该套利者获利。分别计算四个选项在平仓时的价差:A项价差为:6480-6400=80(元/吨);B项价差为:6480-6450=30(元/吨);C项价差为:6440-6400=40(元/吨);D项价差为:6480-6250=230(元/吨),可知D选项符合题目要求。
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