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某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定
某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定
书海库
2019-12-17
30
问题
某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450,6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。
选项
A. 盈利1850美元B. 亏损1850美元C. 盈利18500美元D. 亏损18500美元
答案
A
解析
即期市场上:3月1日,购买50万欧元,付出=1.343250=67.16(万美元);6月1日,卖出50万欧元,得到=1.212050=60.6(万美元),共计损失6.56万美元。期货市场上:卖出价格比买入价格高(1.3450-1.2101)=0.1349,即1349点,每点的合约价值为12.5美元,4手合约共获利=12.541349=6.745(万美元),综合来说,该投资者盈利0.185万美元,即1850美元。
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