2. 财务会计
  3. 某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定

某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定

书海库2019-12-17  29
问题 某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
选项 A. 盈利1850美元B. 亏损1850美元C. 盈利18500美元D. 亏损18500美元
答案A
解析即期市场上：3月1日，购买50万欧元，付出=1.343250=67.16（万美元）；6月1日，卖出50万欧元，得到=1.212050=60.6（万美元），共计损失6.56万美元。期货市场上：卖出价格比买入价格高（1.3450-1.2101）=0.1349，即1349点，每点的合约价值为12.5美元，4手合约共获利=12.541349=6.745（万美元），综合来说，该投资者盈利0.185万美元，即1850美元。
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