市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，求6个后到期，执行价为31美元的欧...

admin2020-12-24 17

问题市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，求6个
后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格？

选项 A 0.5726
B 0.5678
C 0.5565
D 0.4356

答案A

解析已知：S=30，K=31，r=5%，δ=0.12，I=0.8 则：

故有： N(d1*) = 0.3573，N (d2*) = 0.3262 欧式看涨期权的理论价格为： C≈29.21 x 0.3573 - 31 x 0.9753 x 0.3262 = 0.5726 (美元)

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