2. 金融经济
  3. 2009年5月，某个榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月...

2009年5月，某个榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月...

admin2020-12-24  24
问题 2009年5月，某个榨油厂根据生产计划和库存情况，拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨，该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月份到期的大豆看涨期权，执行价格为770美分/蒲式耳。到了6月中旬大豆现货价格上涨至880美分/蒲式耳，看涨期权价格上涨至130美分/蒲式耳，该榨油厂在现货市场上买入大豆，在期权市场上卖出期权平仓。则下列说法正确的有（）。
选项 A、该投资者的套保策略属于买进看涨期权买期保值策略
B、该投资者的套保策略属于买进看涨期权卖期保值策略
C、该投资者在期权市场上的净盈利为120美分/蒲式耳
D、该投资者实际采购大豆的成本为760美分/蒲式耳
答案ACD
解析(1)买进看涨期权保值厘于买期保值策略； (3)在期权市场上，以10美分/蒲式耳买入，以130美分/蒲式耳卖出，则盈利120美分/蒲式耳； (4)该投资者以880美分/蒲式耳在现货市场上购进大豆，期权市场上盈利120美分/蒲式耳，则采购成本为：880-120=760 (美分/蒲式耳）。
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