下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

恬恬2019-12-17 59

问题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

选项 A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案C

解析曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项A 错误；风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B 错误；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C 正确；曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。

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