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财务会计
有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系
有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系
书海库
2019-12-17
42
问题
有A、B、C三种投资产品,选择两个产品构建组合,AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8,则下列说法错误的是( )。
Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合
Ⅱ.AC组合风险最小
Ⅲ.AB组合风险最小
Ⅳ.AC组合风险最分散
选项
A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
B
解析
B类似风险组合,负相关说明两者风险相抵,组合最佳,正相关的数字越大,组合风险越大,相关系数为-1表明完全对冲,风险分散效果好,相关系数为1表明完全相关,风险组合很大。
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