某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券

书海库2019-12-17 58

问题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券

选项 A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久期由4．5调整为5．5。可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。

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