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  3. 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为74...

6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为74...

admin2020-12-24  23
问题 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。
选项 A 9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B 9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C 9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D 9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
答案AB
解析选项A：大豆现货亏10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分/蒲式耳，合计亏7美分/蒲式耳，选项B：大豆现货亏80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分/蒲式耳，一共亏74美分/蒲式耳，选项C：现货赚10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分/蒲式耳，一共盈利8美分/蒲式耳，选项D：现货赚80美分/蒲式耳，买进看涨期权买方要求行权，亏损为，740 - 780+7= -33，一共盈利47美分/蒲式耳。
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