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财务会计
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户。发现有3
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户。发现有3
题库总管
2019-12-17
57
问题
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户。发现有3个客户违约,则3%代表( )。
选项
A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率
答案
A
解析
违约频率是事后检查的结果,而违约概率是分析模型作出的事前预测。二者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。
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