2. 金融经济
  3. 在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确 B.债券的凸性是债券泰勒展开

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确 B.债券的凸性是债券泰勒展开

admin2020-12-24  42
问题 在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。
选项 A.债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B.债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C.国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D.债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
答案B
解析A选项，债券的久期在利率波动较小时，得到债券的近似价格变化较精确。C选项，债券价格的变动与利率的变动方向应是负相关。D选项，债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越大。
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