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  3. 2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当日天胶现货成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。此时基差为负...

2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当日天胶现货成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。此时基差为负...

admin2020-12-24  23
问题 2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨，当日天胶现货成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。此时基差为负值，且绝对值偏高，出现了实物交割的期现套利机会。因此可进行买入天然橡胶，并相应抛售1001期货合约，以赚取中间的基差空间。已知期货保证金为12%，年利率为5.31%，求期货保证金利息为（）元/吨
A30
B40
C20
D50
选项
答案A
解析18790X12%X5.31%/4≈30元/吨
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