假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益

书海库2019-12-17 42

问题假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

选项 A:12%B:14%C:15%D:16%

答案A

解析根据詹森指标公式：α<sub>P</sub>=R<sub>P</sub>-[r<sub>f</sub>+β<sub>P</sub>(R<sub>M</sub>-r<sub>f</sub>)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（R<sub>M</sub>-6%）]，解得：R<sub>M</sub>=12%。

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