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假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
书海库
2019-12-17
35
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。
选项
A:12%B:14%C:15%D:16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:α<sub>P</sub>=R<sub>P</sub>-[r<sub>f</sub>+β<sub>P</sub>(R<sub>M</sub>-r<sub>f</sub>)],代入数据得:3%=18%-[6%+1.5*(R<sub>M</sub>-6%)],解得:R<sub>M</sub>=12%。
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