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  3. 一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标

一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标

书海库2020-05-20  1
问题 一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为（　　）元。Black—Scholes公式为：c=SN（d1）-Xe-r（T-t）N（d2）其中，A、3.32B、3.63C、3.97D、4.07
选项
答案B
解析T-t=145/365=0.39726；d1=-0.37863≈-0.38，N（d1）=1-0.6480=0.3520；d2=-0.56772≈-0.57，N（d2）=1-0.7157=0.2843；c=3.63（元）。
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