关于股指期货的无风险套利交易,以下说法正确的是(  )。 A. 只有当实际期

免费考试题库2020-05-20  14

问题 关于股指期货的无风险套利交易,以下说法正确的是(  )。 A. 只有当实际期指高于无套利区间上界时,正向套利才能获利 B. 只有当实际期指高于无套利区间上界时,反向套利才能获利 C. 只有当实际期指低于无套利区间下界时,反向套利才能获利 D. 只有当实际期指低于无套利区间下界时,正向套利才能获利

选项

答案AC

解析将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XmdpKKKQ