90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益

Loveyou2019-12-17 56

问题 90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。（　　）

选项

答案对

解析90／10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XoclKKKQ

相关试题推荐

随机试题