假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票

恬恬2020-05-20 60

问题假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（）。A、甲股票的贝塔系数为0.88B、甲股票的贝塔系数为0.34C、甲股票的必要报酬率为8.4%D、甲股票的必要报酬率为13.8%

选项

答案AD

解析贝塔系数＝（40%×0.55）/25%＝0.88；必要报酬率＝5%＋0.88×（15%－5%）＝13.8%。

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