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假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票
恬恬
2020-05-20
57
问题
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有()。A、甲股票的贝塔系数为0.88B、甲股票的贝塔系数为0.34C、甲股票的必要报酬率为8.4%D、甲股票的必要报酬率为13.8%
选项
答案
AD
解析
贝塔系数=(40%×0.55)/25%=0.88;必要报酬率=5%+0.88×(15%-5%)=13.8%。
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