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证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益
证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益
tikufree
2020-05-20
38
问题
证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()。A. 被低估 B. 被高估 C. 定价公平 D. 价格无法判断
选项
答案
B
解析
期望收益率=Rf+β[E(RM)-Rf]=0.05+1.5(0.12-0.05)=0.155,其大于证券的市场期望收益率0.12,说明该证券价格被高估。
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